Mašīnmācība identificē kriptovalūtu izkrāpšanu, pirms tās notiek

Pixabay

Kriptovalūtu parādīšanās pēdējos gados ir bijusi amerikāņu kalniņi. 2017. gada laikā Bitcoin vērtība pieauga no 900 USD līdz gandrīz 20 000 USD, pirms tā krasi sabruka. Šodien, 2018. gada decembra sākumā, viena bitkoina vērtība ir nedaudz mazāka par 4000 USD.

Tas viss ir veicinājis citu kriptovalūtu strauju attīstību — vairāk nekā 1000 no tām pēc lielākās daļas aplēsēm. Sapnis ir tāds, ka tie varētu atkārtot Bitcoin panākumus. Taču realitāte ir tāda, ka tikai daži tiek tirgoti lielā apjomā vai vispār ir kaut ko vērti.



Kriptovalūtu iespaidīgais pieaugums un kritums, kā arī šķietamā anonimitāte, ko tās piedāvā, nepārsteidzoši ir piesaistījis noziedzniekus. Stāsts par kriptovalūtām ir piesātināts ar zādzībām, Ponzi shēmām un citām nelikumīgām darbībām.

Taču pēdējos mēnešos viens no krāpšanas veidiem ir izvirzījies priekšplānā: sūkņu un izgāztuvju shēmas. Februārī ASV Commodity Futures Trading Commission izdeva īpašu brīdinājumu patērētājiem par šīm krāpniecībām, un regulatori ir sākuši aktīvi vajāt līderus.

Tomēr maz ir zināms par šīm shēmām, kā tās tiek vadītas un kā tās darbojas.

Šodien tas mainās, pateicoties Jiahua Xu un Benjamin Livshits darbam Londonas Imperiālajā koledžā. Šie puiši ir pētījuši pump-and-dump shēmas kriptovalūtu tirgos un tagad publicē pirmo detalizēto pārskatu par to darbību. Pētnieki pat izstrādāja algoritmu, kas var paredzēt, kad tie notiks, un tas piedāvā daudzsološu veidu, kā tos sagraut vai novērst.

Vispirms nedaudz fona. Pump-and-dump shēmas ir plaši pazīstamas viltības tradicionālajos preču tirdzniecības tirgos, taču tikai nesen tās ir kļuvušas izplatītas kriptovalūtās. Organizators sāk, izvēloties neskaidru kriptovalūtu un klusi to uzkrājot.

Pēc tam organizators paziņo, ka drīz sāksies sūkņa darbība un ka konkrētā laikā tiks paziņota nejauši izvēlēta kriptovalūta. Šie paziņojumi notiek, izmantojot anonīmus kanālus, piemēram, Telegram, kurus ieinteresētās personas var abonēt.

Norādītajā laikā organizators atklāj izvēlēto kriptovalūtu, kas pagadās ir tā, kuru viņš ir uzkrājis. Tas ir signāls ieinteresētajām pusēm, lai sāktu pirkšanu. Pēc tam pēkšņā aktivitāte izraisa strauju valūtas cenas pieaugumu.

Kad cena sasniedz maksimumu, sākas izpārdošana, jo dalībnieki mēģina ātri gūt peļņu uz jebkura neveiksminieka rēķina, kurš ir pievienojies jautrībai netīši vai pārāk lēni. Visa šī darbība notiek tikai dažu minūšu laikā.

Protams, organizatoram ir skaidra iespēja gūt vislielāko peļņu. Taču ievērojams skaits citu piedalās, cerot pietiekami agri izņemt naudu, lai gūtu peļņu. Patiešām, daļa no viltības ir tāda, ka sūknis ir pilnībā automatizēts un nejauši, lai neviens nevarētu izmantot iekšējās informācijas priekšrocības un lai tikai ātra reakcija un spriedums nosaka, kurš uzvar.

Pietiekami daudz cilvēku ir apmānījuši ar šo viltību, padarot sūknēšanas un izmešanas shēmas arvien izplatītākas. Xu un Livshits saka, ka vidēji katru dienu notiek divas krāpnieciskas izkrāpšanas, un tās katru mēnesi rada aptuveni 7 miljonus USD vērtu tirdzniecības apjomu. Tātad kāds nopelna ievērojamu summu.

Lai izpētītu detaļas, pētnieki koncentrējās uz vienu krāpniecību, kas notika 2018. gada 14. novembrī, tieši pulksten 19:30 GMT. Viņi apkopoja informāciju, ierakstot paziņojumus vairākos Telegram kanālos, no kuriem lielākais ir Oficiālais McAfee Pump Signals, kurā ir vairāk nekā 12 000 dalībnieku. Pēc tam viņi reģistrēja izvēlētās valūtas cenu izmaiņas un tirdzniecības apjomus

19:30:04 Oficiālais McAfee Pump Signals atklāja izvēlēto monētu, mazpazīstamu kriptovalūtu BVB, kuru 2016. gadā izveidoja Vācijas futbola komandas Dortmundes Borussia atbalstītāji. Tomēr monēta bija neaktīva vairāk nekā gadu, ar nelielu tirdzniecības aktivitāti un aptuveni 35 sat (1 sat = 10-8 bitcoin).

Tad lietas sāka notikt ātri. Mēs novērojam, ka pirmais pirkšanas pasūtījums tika veikts un pabeigts 1 sekundes laikā pēc pirmā paziņojuma par monētu, saka Xu un Livshits. Pēc nieka 18 sekunžu ilgas maniakāla pirkšanas viļņa monētas cena jau pieauga līdz maksimumam. Tas bija tad, kad tas sasniedza 115 sat.

Ne visi Telegram kanāli reaģēja tik ātri. Ikviens, kas sekoja Bomba bitcoin kriptopijai, atradās ievērojamā neizdevīgā stāvoklī, jo šis kanāls paziņoja par sūkni pulksten 19:30:23. Pieraksti to Bitcoin bumba 'kriptopija' Monētu paziņoja tikai tajā laikā, kad monētas cena jau bija sasniegusi augstāko līmeni, tādējādi investoriem, kuri paļāvās tikai uz viņu paziņojumu, nebija iespējams nopelnīt naudu, saka Xu un Livshits.

Pēc tam, kad dalībnieki guva peļņu, cena strauji samazinājās. Trīs ar pusi minūtes pēc sūknēšanas un izgāzšanas sākuma monētas cena bija noslīdējusi zem tās atvērtās cenas, norāda pētnieki. Pēc tam tirdzniecības apjoms ievērojami kritās.

Xu un Livshits analīze atklāj dažas interesantas detaļas par notikumu. Pirmkārt, ikvienam, kurš pievienojās aktivitātei vairāk nekā 18 sekundes pēc tās sākuma, bija maz cerību gūt peļņu.

Un, otrkārt, dalībnieki iegādājās apmēram divas reizes vairāk BVB monētu nekā pārdeva. Tas liek domāt, ka daudzi dalībnieki sēž uz nepārdotām monētām. Pētnieki saka, ka šie monētu turētāji var tikai sagaidīt, ka viņi mainīs pozīciju nākamajā sūknī, kas, iespējams, nekad nepienāks.

Xu un Livshits pētīja 236 citus “pump-and-dump” notikumus, kas notika no 21. jūlija līdz 18. novembrim. Viņi saka, ka pirms daudziem no tiem bija neparastas pirkšanas aktivitātes mērķa valūtā. Tas atbilstu tam, ka iekšējās personas uzkrāj valūtu pirms sūkņa. Pētījums atklāj, ka sūkņu un izgāztuvju organizatori var viegli izmantot savu iekšējo informāciju, lai gūtu papildu labumu, upurējot citus sūknētājus, saka Sju un Livšits.

Taču pētījums arī ierosina veidu, kā noteikt mērķa valūtas, pirms tās tiek atklātas: vienkārši meklējiet neparedzētus darījumus ar neskaidrām monētām. Lai noskaidrotu, vai tas darbojas, Xu un Livshits izmantoja vēsturiskos datus no zināmām sūknēšanas un izkraušanas shēmām, lai apmācītu mašīnmācības algoritmu, lai pamanītu pazīmes, ka drīzumā notiks krāpšana.

Pēc tam viņi ļāva tai zaudēt tiešos datus, kur tika konstatēta šī darbība sešas reizes laikā no 30. oktobra līdz 6. novembrim. Pieci no šiem brīdinājumiem atklāja reālas sūknēšanas un izmešanas shēmas.

Šis darbs liecina par veidu, kā mazināt vai novērst krāpniecību, taču tas, visticamāk, ir tikai viens solis tradicionālajā kaķa un peles spēlē, ko drošības eksperti izmanto pret ļaunprātīgiem dalībniekiem. Jādomā, ka šo krāpniecību organizatori ātri mainīs savas darbības, lai šāda veida mašīnmācīšanās algoritmu būtu grūtāk pamanīt. Un tā tālāk.

Maz ticams, ka kriptovalūtas izkrāpšana tuvākajā laikā pazudīs. Taču šāda veida detalizēta izpratne par to darbību var būt svarīga tikai, lai novērstu to izplatīšanos plašāk.

Atsauce: arxiv.org/abs/1811.10109 : Kriptovalūtas sūknēšanas un izmešanas shēmas anatomija

paslēpties